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f0reigner
 · 北京  

Paper metals又加保证金了。等会看看paper distribution在历史保证金trends up的时候什么样子的,也许就明白了到底是谁被margin hurts,而不是人云亦云:保证金增加hurts多头,hurts空头,hurts你姥姥!//@f0reigner:大v今天又开始出来喊暴跌了:
high to low -6.25%!close to close -2.6%!崩盘即将来袭!
哥们可能对波动率有什么误解,没有下,何来上?不上下,如何justify VRP?我问ai自己的一些research结果,人家给我扔来一个统计textbook结论:您的significant sample size远小于N=30,因此无效。...

@f0reigner :前高-后高这段数据里,realized distribution开始都会展现put skew,然而如果你去看implied市场的vol skew,清一色call skew。(implied就是简简单单的业内常规标:30d constant maturity)
然后你去看真正开始发疯到结束的时候,整个realized与implied skew完全吻合,这就代表所有人都放弃抵...