认清交易真相：告别主观幻觉
我们总能在网上看到各式各样的股市预测方法：技术指标、图形形态、波浪理论……把这些方法套进历史行情里，看起来精准无比。可人天生自带各种情绪偏差，很多时候你主观上觉得能赚钱的思路，一旦用概率思维客观计算，结果往往远不如预期。今天就聊聊：怎么判断一套方法真正有效，并且敢用在实盘里。
我认为核心只有一点：可量化。
一套有效的交易方法，必须能生成客观、明确、无歧义的交易信号。比如波浪理论，一旦触发某个固定条件，就坚决买入；如果买卖点都是模糊的、靠主观判断的，那这个指标毫无意义。
真正的量化，是买入、卖出、仓位全部客观化，再用这套固定规则做大量历史数据回测。回测结果符合预期，才能证明方法有效；如果连明确买卖点都定不下来，无法做历史回测，只靠主观感觉“能赚钱”，九成九会掉进情绪偏差的陷阱。
2022年我就踩过这个坑：当时主观设计了一套系统——创业板开盘前五分钟红盘就持有，绿盘就卖出。没回测前，我觉得逻辑完美、胜率极高；可把所有条件量化后交给计算机回测才发现，这套策略根本跑不赢长期持有。
再比如大家最常用的MACD金叉买入，单看历史K线，主观肉眼对照会觉得特别准。但真把指标写成固定规则回测就会发现，这类单一指标，无论胜率还是年化收益，对绝大多数股票而言，长期都跑不过坚定持有。
延伸到很多大V的行情预测，问题更明显：他们的话模棱两可、左右逢源，连最基础的定量都做不到，更谈不上量化。
比如让你“逢低买入”，低是多少？让你“逢高卖出”，高在哪里？还有人一次推荐三五只股票，最后只拿涨得好的那只出来证明自己厉害。
唯一客观的检验标准只有一个：固定股票池、固定买点、固定卖点、固定仓位，然后完整回测全程业绩。
投资世界里，主观永远不可信。人的天性会被幸存者偏差、确认偏差、事后诸葛亮层层迷惑，再聪明的个人或团队，都躲不过。
我们总在追求交易的真相，总觉得交易很神秘、很刺激。可一旦真正认清交易的本质，就会发现交易极度枯燥，毫无乐趣，也毫无神秘可言，身边充斥着各种谎言与幻觉。
现在我终于理解那句话：真正能稳定赚钱的交易，一定是无聊的。
如果你还觉得炒股很刺激、很过瘾，那大概率还在亏钱；拉长时间看，最终也很难赚到钱。
这就是交易最残酷，也最真实的现实。
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