泽元投资
· 湖南
高盛指出：在本周财报季来临之际，“美股七巨头”（Mag7）的看跌/看涨期权偏度（put-call skew）出现了自去年12月以来的首次倒挂（即看涨期权的隐含波动率高于看跌期权）。
而这种现象历史上仅出现过少数几次。
也说明了投资者们目前极度倾向于押注股价继续上涨，看多情绪空前的高胀。
但从历史经验来看，此类极低的偏度水平往往与短期市场的盘整或反转相吻合，通常出现在市场乐观情绪达到顶峰之时。
高盛指出：在本周财报季来临之际，“美股七巨头”（Mag7）的看跌/看涨期权偏度（put-call skew）出现了自去年12月以来的首次倒挂（即看涨期权的隐含波动率高于看跌期权）。
而这种现象历史上仅出现过少数几次。
也说明了投资者们目前极度倾向于押注股价继续上涨，看多情绪空前的高胀。
但从历史经验来看，此类极低的偏度水平往往与短期市场的盘整或反转相吻合，通常出现在市场乐观情绪达到顶峰之时。